За последние годы в розничном трейдинге произошла настоящая революция, и концепции ICT или Smart Money Concepts стали очень популярны. Один из ключевых элементов этих подходов это ордер блок, также известный как Order Block или OB.
В этой статье мы разберём ордер блок в трейдинге, объясним что такое OB, как находить и использовать ордер блоки на практике, и посмотрим примеры, включая простую стратегию, которую можно взять за основу и дальше развивать.
- Ордер блоки это ключевые зоны где скапливаются лимитные заявки крупных участников и цена часто даёт сильную реакцию поэтому их удобно использовать для входов и выходов.
- Чтобы находить качественные ордер блоки важно понимать смену рыночной структуры MSS или BoS и выносы ликвидности чтобы брать только самые вероятные сетапы.
- Простая стратегия по ордер блокам включает подтверждение направления тренда поиск валидного ордер блока после охоты за ликвидностью точный вход с коротким стопом и цели на крупных пулах ликвидности.
- Психология ордер блоков связана с тем что крупным участникам нужно добирать объёмы и защищать позиции из за чего цена часто агрессивно уходит от этих зон.
Что такое ордер блок в трейдинге?
Существует много разных определений ордер блока, но я объясню его максимально просто. Ордер блок это зона где находится заметное количество лимитных ордеров, которые чаще всего выставляют институциональные трейдеры и крупные инвесторы. Поэтому мы ожидаем, что цена быстро отреагирует и отскочит от этой зоны, потому что по сути это уровни спроса и предложения. Идея ордер блок в трейдинге в том, чтобы входить в сделку от валидного ордер блока и взять крупное движение, которое создают участники с большими деньгами.
Как определить ордер блок
Ключ к тому, чтобы правильно находить OB, это понимание рыночной структуры. Первый шаг, чтобы найти ордер блок для сделки, это определить тренд, возможную цель, и зону куда цена с наибольшей вероятностью сделает откат перед тем как продолжить движение в исходном направлении и пойти к цели. Давайте разберём это глубже и посмотрим как находить бычьи и медвежьи ордер блоки.
Как найти бычий ордер блок
Представьте, что рынок растёт и движется к определённому пулу ликвидности, который находится выше текущей цены. В такой ситуации мы рассматриваем последнее основное бычье импульсное движение. Тогда последняя медвежья свеча, или несколько медвежьих свечей, перед началом роста и будет нашим бычьим ордер блоком. Важно помнить, что перед тем как отмечать OB, сначала должна произойти смена рыночной структуры MSS или пробой структуры BoS.
Как найти медвежий ордер блок?
Поиск медвежий ордер блок происходит похожим образом, только всё наоборот. Когда рынок движется вниз к цели, которой часто является важный пул ликвидности, последняя бычья свеча перед самым свежим сильным медвежьим импульсом и будет тем медвежьим ордер блоком, который нам нужен.
Как работает ордер блок в трейдинге пример сделки
Теперь когда мы разобрали что такое ордер блок и как его определять, давайте посмотрим как на практике работает торговля по ордер блок. Хотя существует много разных стратегий на основе ордер блок, я объясню свою личную стратегию.
Первый шаг в моей стратегии, как я уже говорил, это определить рыночную структуру и тренд. Как показывает график ниже, рынок был в восходящем тренде, а затем вошёл в длительную консолидацию. Поэтому раз структура остаётся бычьей и над недавним максимумом видно явный пул ликвидности на покупку, наш сценарий будет бычьим и мы будем искать бычьи ордер блок.
Затем цена показывает импульсное бычье движение, пробивает несколько максимумов, но при этом оставляет основной пул ликвидности, который мы отслеживаем, нетронутым, и после этого уходит в откат. В этот момент мы смотрим влево и отмечаем последнюю медвежью свечу перед этим ростом, она и будет нашим бычьим ордер блок. Кроме того, как видно на графике, перед началом роста цена также сняла ликвидность на продажу слева, ниже недавних минимумов. Поэтому наш ордер блок формируется после выноса ликвидности, а это повышает вероятность отработки.
Далее можно поставить лимитный вход на максимуме свечи бычьего ордер блок, а стоп лосс разместить ниже минимума. Целью будет ликвидность на покупку, которая находится выше недавнего ключевого максимума. После быстрого отскока от бычьего ордер блок цена обычно ускоряется и забирает эту ликвидность. Это простая, но эффективная стратегия по ордер блок, которую можно использовать для трендовой торговли почти на любом рынке.
Также ордер блок можно использовать как дополнительное подтверждение в стратегиях вроде ICT Silver Bullet, где есть понятный и строгий план действий.
Валидные и невалидные ордер блок
Есть несколько важных отличий между валидными и невалидными ордер блок. Вот несколько моментов, которые я понял за эти годы.
Валидные ордер блок почти всегда формируются после выноса ликвидности. Поэтому если перед зоной не было свежего снятия ликвидности, то ордер блок который вы рассматриваете скорее всего будет невалидным.
Чтобы ордер блок был валидным, должна быть смена рыночной структуры MSS или пробой структуры BoS. Если движение за которым вы следите не привело ни к одному из этих событий, то внутри него не будет валидного ордер блок.
Это не железное правило, но в большинстве случаев ордер блок который уже тестировали, а тем более который уже пробили, перестаёт быть валидным.
Читайте также: Как проводить форвард-тестирование торговых стратегий?
Психология ордер блок в трейдинге
До этого момента мы разобрали всё, что нужно, чтобы находить ордер блок на графике, и вы уже увидели как цена реагирует на валидные зоны. Но почему вообще возникает такая реакция.
Ордер блок это ценовой диапазон, где крупные участники и институциональные игроки изначально открывали позиции. Иногда они не успевают набрать весь нужный объём лимитными ордерами, и цена уходит дальше не активировав часть заявок. Поэтому затем они стараются вернуть цену в этот диапазон, то есть в ордер блок, чтобы добрать позицию примерно по тем же ценам. Когда лимитные заявки исполняются, они снова могут толкать цену в нужную сторону уже агрессивными рыночными ордерами.
Ещё одна причина реакции цены на ордер блок в том, что это точка входа крупных игроков. Им выгодно защищать её, поэтому они могут добавлять рыночные ордера и стараться быстро увести цену от этой зоны, чтобы снизить риск ликвидации своих первоначальных позиций.
Индикаторы ордер блоков и дополнительные инструменты
Хотя классический анализ ордер блоков делается визуально, есть вспомогательные инструменты, которые могут упростить процесс поиска:
Объёмные индикаторы: Индикаторы объёма помогают подтвердить силу ордер блока — высокий объём при формировании блока показывает активность крупных участников.
Индикаторы ликвидности: Специальные индикаторы ордер блоков для TradingView могут автоматически выделять потенциальные области, но помните — автоматизация не заменяет понимания рыночной структуры.
Временные фильтры: Используется концепция ICT Kill Zones — периоды максимальной активности крупных трейдеров, когда формирование ордер блоков наиболее вероятно.
Разница между ордер блок и FVG
И ордер блок, и Fair Value Gap относятся к концепциям ICT или Smart Money. Их можно использовать и для входов и для выходов, но между ними есть важные различия. Главное отличие в том, что ордер блок это зона где сосредоточено много лимитных ордеров и сильный интерес к покупке или продаже, а Fair Value Gap это ценовой дисбаланс, который чаще всего возникает из за тонкого стакана и резких движений цены.
При этом важно понимать, что цена также часто тянется к Fair Value Gap. Если такая зона валидная, она может дать отбой и снова направить цену в исходную сторону. Если хотите разобраться глубже, посмотрите наш полный гид по ICT Fair Value Gap.
Советы по торговле с ордер блок
Вот несколько практических советов, как использовать ордер блок в трейдинге:
- Изучение на исторических данных Начинать нужно с анализа исторических графиков, отмечая все ордер блоки и их последующую отработку. Это поможет развить визуальное восприятие паттернов.
- Демо-торговля Перейти к торговле на демо-счёте, применяя стратегии торговли по ордер блокам без риска для капитала. Ведение подробного журнала каждой сделки обязательно.
- Специализация по активам Сосредоточиться на 2-3 торговых инструментах (например, EUR/USD, GBP/USD, BTC/USD) для глубокого изучения их поведения в области ордер блоков.
- Управление рисками Никогда не рисковать более чем 1-2% от торгового счёта на одной сделке, даже если ордер блок кажется «идеальным».
Заключение
Ордер блок в трейдинге это один из самых популярных концептов среди трейдеров SMC и ICT. Если использовать ордер блок правильно, можно находить сильные точки входа и брать быстрые и относительно крупные движения. Также ордер блок можно применять как точки выхода, потому что рынок часто даёт реакцию от этих зон. Поэтому это базовый навык для трейдеров, которые торгуют по price action, SMC и ICT.
Часто задаваемые вопросы
Какой таймфрейм лучше всего для ордер блок в трейдинге?
Не существует одного лучшего таймфрейма для всех стратегий, но концепции ICT чаще всего лучше всего работают в внутридневной торговле. Для ордер блок в трейдинге таймфреймы ниже 1 часа обычно самые эффективные. Для более стабильных результатов лучше ограничивать торговлю ICT Killzones, чтобы улучшить качество сетапов и общую результативность.
Прибыльна ли торговля по ордер блок?
Да, торговля по ордер блок может быть прибыльной, если заранее протестировать стратегию, соблюдать риск менеджмент, и сначала отработать всё на демо счёте.
Является ли ICT создателем ордер блок в трейдинге?
Хотя Inner Circle Trader заявляет, что он создал концепт ордер блок, некоторые считают, что это по сути те же зоны спроса и предложения, просто с другими названиями.
