За последние годы розничные трейдеры полностью изменили свой подход к торговле. Концепции ICT трейдинга (их также называют концепциями умных денег) стали очень популярными среди профессиональных участников рынка. Главное место в этих методах занимает ордер блок (OB, Order Block). В этом материале мы подробно разберем торговлю по ордер блокам, объясним что такое ордер блок в трейдинге и покажем, как правильно находить и использовать блоки ордеров на реальных примерах. Также мы покажем проверенную стратегию торговли по ордер блокам, которую можно настроить под свой торговый стиль.
- Ордер блоки (OB) — это очень важные области, где скапливаются лимитные ордера крупных участников рынка. Они часто вызывают сильные движения цены, что делает их полезными инструментами для входов и выходов на валютном и криптовалютном рынках.
- Чтобы найти рабочие ордер блоки, нужно хорошо понимать смену рыночной структуры (MSS/BoS) и процессы зачистки ликвидности. Это помогает работать только с самыми вероятными сетапами при хорошем соотношении риска к прибыли.
- Базовая стратегия торговли по ордер блокам включает: подтверждение направления тренда, поиск рабочего ICT ордер блока после охоты за ликвидностью, установку точных входов и стопов, а также нацеливание на главные скопления ликвидности.
- Психология ордер блоков связана с тем, что крупные трейдеры должны исполнить большие ордера и защитить свои позиции. Это создает резкие движения цены от этих областей — понимание этого механизма очень важно для успешной торговли.
Что такое ордер блок в трейдинге?
Есть много определений ордер блока, но мы объясним его простыми словами для начинающих трейдеров. Ордер блок в трейдинге — это особая ценовая область, где собрано много лимитных ордеров. Эти ордера в основном размещают крупные трейдеры, банки и большие инвесторы (их называют «умными деньгами»).
Поэтому ожидается, что цена быстро оттолкнется от таких зон. Они представляют области спроса и предложения с высокой концентрацией ликвидности. Вся идея order block трейдинга сводится к входу в позицию на рабочем ордер блоке, чтобы поймать крупное движение, созданное трейдерами больших денег.
Важно понимать, что в отличие от обычных уровней поддержки и сопротивления, ордер блоки работают по принципу «отработал и исчез» — после исполнения крупных ордеров эта область часто теряет свою силу.
Идентификация ордер блоков в трейдинге
Чтобы найти ордер блоки, нужно хорошо понимать структуру рынка и поведение крупных участников. Первый шаг в поиске ордер блока для торговли — определить тренд рынка, возможную цель и область, к которой цена скорее всего откатится перед продолжением движения в первоначальном направлении к цели.
Профессиональные трейдеры используют концепцию смарт мани, чтобы понять где крупные игроки размещают свои ордера. Дальше мы рассмотрим практические способы поиска бычьих и медвежьих ордер блоков.
Как найти бычий ордер блок?
Представим, что рынок идет вверх к определенному скоплению ликвидности, которое находится выше текущей цены. В такой ситуации нужно найти последний сильный бычий импульс. Последняя медвежья свеча (или группа свечей) перед началом этого движения вверх станет потенциальным бычьим ордер блоком.
Помните, что сначала должна произойти смена рыночной структуры (MSS, Market Structure Shift) или пробой структуры (BoS, Break of Structure). Только после этого можно найти рабочий ордер блок. Без этого условия анализ будет неправильным.
Как найти медвежий ордер блок?
Поиск медвежьего ордер блока похож на предыдущий процесс, но в обратном направлении. Когда рынок идет вниз к цели, которая скорее всего является важным скоплением ликвидности (например, область прошлых минимумов или равных минимумов), последняя бычья свеча перед последним крупным медвежьим импульсом становится медвежьим ордер блоком.
Как работает торговля по ордер блокам (пример сделки)
Теперь, когда мы разобрали суть ордер блока в трейдинге и способы его поиска, рассмотрим практическое применение торговли по ордер блокам. Есть много разных стратегий торговли по ордер блокам, основанных на ICT ордер блоках. Мы объясним проверенную временем методику.
Первый шаг стратегии торговли по ордер блокам — найти рыночную структуру и тренд с помощью технического анализа форекс. Как показывает график, рынок был в восходящем тренде, а затем долго находился в консолидации.
Поскольку рыночная структура бычья и есть четкое скопление ликвидности на стороне покупок выше недавнего максимума, смещение будет бычьим. Поэтому мы ищем именно бычьи ордер блоки для входа в длинные позиции.
Цена затем показывает сильное бычье движение, пробивая несколько максимумов, но оставляя основное скопление ликвидности нетронутым перед естественным откатом. Это классическое поведение, описанное в концепции имбаланса в трейдинге.
Именно тогда мы смотрим влево на график и находим последнюю медвежью свечу перед этим rally — она станет бычьим ордер блоком. Кроме того, как видно на графике, цена также зачистила ликвидность на стороне продаж слева (ниже недавних минимумов) перед началом rally. Поэтому ордер блок сформировался после охоты за ликвидностью, что делает его высоковероятным сетапом.
Практическое исполнение сделки:
- Входной ордер размещается на максимуме свечи бычьего ордер блока
- Стоп-лосс устанавливается ниже минимума ордер блока (обычно риск 10-30 пунктов)
- Цель — ликвидность на стороне покупок выше недавнего крупного максимума
Цена быстро идет к цели после быстрого отскока от бычьего ордер блока, что подтверждает правильность анализа. Это простая, но эффективная стратегия торговли по ордер блокам, которую можно использовать для следования тренду практически в любом классе активов — от валютного рынка до криптовалют.
Можно также использовать ордер блоки для дополнительного подтверждения стратегий, таких как ICT Silver Bullet, которая дает четкую временную структуру для входов в рынок.
Валидные против невалидных ордер блоков
Понимание отличий между рабочими и нерабочими ордер блоками — это то, что отличает прибыльных трейдеров от убыточных. Вот несколько очень важных правил, которые я вынес для себя за годы практики:
- Охота за ликвидностью обязательна Рабочие ордер блоки почти всегда формируются после охоты за ликвидностью (sweep of liquidity). Если нет недавней зачистки ликвидности — стопов, равных максимумов или минимумов — этот ордер блок скорее всего не работает. Это основной принцип концепции смарт мани.
- Смена структуры критична Всегда должна быть Смена Рыночной Структуры (MSS) или Пробой Структуры (BoS), чтобы ордер блок считался рабочим. Если движение не привело ни к одному из этих событий, в нем не будет действующего ордер блока.
- Принцип «однократного использования» Это не железное правило, но статистически ордер блоки, которые уже тестировались или пробивались, теряют свою эффективность. Свежие, неиспользованные блоки работают намного лучше.
Рекомендуется вести торговый дневник, отмечая какие типы ордер блоков дают лучшие результаты в торговле. Это поможет развить интуицию для выбора самых сильных сетапов.
Психология за ордер блоками
До этого мы уже разобрали технические аспекты поиска ордер блоков на графиках и рассмотрели, как цена реагирует на рабочие области. Но понимание рыночной психологии за этими движениями — это то, что превращает механическое следование правилам в осознанную торговлю.
Незавершённые институциональные ордера: Ордер блоки представляют ценовые диапазоны, где крупные учреждения и банки изначально вошли в рынок, но не смогли полностью исполнить свои большие ордера. Когда банку нужно купить 100 миллионов долларов EUR/USD, это нельзя сделать одним ордером — рынок просто не выдержит такого объема без сильного проскальзывания.
Поэтому они делят крупный ордер на части и ждут подходящих ценовых уровней. Когда цена возвращается к их области интереса (ордер блоку), оставшиеся ордера активируются, создавая сильный импульс в нужном направлении.
Защита позиций: Второй важный аспект психологии ордер блоков связан с защитой уже открытых позиций. Поскольку ордер блок является точкой входа для крупных игроков, они будут агрессивно защищать эту область дополнительными рыночными ордерами, чтобы избежать закрытия первоначальных позиций.
Понимание этой психологии помогает объяснить, почему цена часто делает только короткие касания ордер блока перед сильным отскоком — алгоритмы крупных игроков мгновенно реагируют на приближение к их критическим уровням.
Индикаторы ордер блоков и дополнительные инструменты
Хотя классический анализ ордер блоков делается визуально, есть вспомогательные инструменты, которые могут упростить процесс поиска:
Объёмные индикаторы: Индикаторы объёма помогают подтвердить силу ордер блока — высокий объём при формировании блока показывает активность крупных участников.
Индикаторы ликвидности: Специальные индикаторы ордер блоков для TradingView могут автоматически выделять потенциальные области, но помните — автоматизация не заменяет понимания рыночной структуры.
Временные фильтры: Используется концепция ICT Kill Zones — периоды максимальной активности крупных трейдеров, когда формирование ордер блоков наиболее вероятно.
Разница между ордер блоком и Fair Value Gap
И ордер блоки, и FVG являются ключевыми концепциями ICT торговли и торговли умными деньгами, но понимание их различий очень важно для правильного применения.
Ордер блок — это область с высокой концентрацией лимитных ордеров и активным интересом крупных игроков к покупке или продаже. Это «твёрдая» область с реальными ордерами, ожидающими исполнения.
Fair Value Gaps — это ценовой дисбаланс или имбаланс в трейдинге, который возникает из-за тонкой книги ордеров и резких ценовых движений. Это скорее «пустота», которую рынок стремится заполнить.
Опытные трейдеры часто ищут сетапы, где FVG находится внутри ордер блока — это создает особенно сильные торговые возможности. Для получения дополнительной информации о FVG рекомендуется ознакомиться с полным руководством по ICT Fair Value Gaps.
Практические советы по торговле по ордер блокам
Этап 1: Изучение на исторических данных Начинать нужно с анализа исторических графиков, отмечая все ордер блоки и их последующую отработку. Это поможет развить визуальное восприятие паттернов.
Этап 2: Демо-торговля Перейти к торговле на демо-счёте, применяя стратегии торговли по ордер блокам без риска для капитала. Ведение подробного журнала каждой сделки обязательно.
Этап 3: Специализация по активам Сосредоточиться на 2-3 торговых инструментах (например, EUR/USD, GBP/USD, BTC/USD) для глубокого изучения их поведения в области ордер блоков.
Этап 4: Управление рисками Никогда не рисковать более чем 1-2% от торгового счёта на одной сделке, даже если ордер блок кажется «идеальным».
Заключение
Ордер блоки — одна из самых мощных и популярных торговых концепций среди профессиональных трейдеров умных денег и ICT. Понимание того, что такое ордер блок в трейдинге и умение правильно их применять может значительно повысить торговую результативность.
Торговля по ордер блокам требует дисциплины, постоянного обучения и строгого соблюдения правил управления рисками. Это не «святой грааль», а профессиональный инструмент, эффективность которого зависит от мастерства его применения.
Поэтому изучение концепции ордер блоков — это обязательный элемент образования для серьёзных трейдеров, работающих с price action, SMC (Smart Money Concepts) и ICT методологией. Рекомендуется начать с торговли на демо-счетах, отрабатывать навыки на исторических данных и постепенно внедрять эти знания в практику.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какой лучший таймфрейм для торговли по ордер блокам?
Как всегда в трейдинге, единого рецепта оптимального таймфрейма для торговли определённой стратегией не существует — это зависит от вашего стиля и доступного времени. Однако статистика показывает, что концепции ICT работают лучше всего при внутридневной торговле.
Интервалы от 1 до 15 минут оптимальны для активной торговли по ордер блокам, поскольку на них четче видны реакции на уровни крупных игроков. Часовые таймфреймы (1H-4H) подходят для более консервативного подхода и среднесрочных позиций.
Помните о необходимости ограничить свою активную торговлю ICT Kill Zones для достижения лучших результатов.
Прибыльна ли торговля по ордер блокам?
Да, торговля по ордер блокам может быть очень прибыльной, но только при профессиональном подходе и строгой дисциплине. Статистика успешных ICT трейдеров показывает винрейт 60-75% при правильном отборе сетапов.
Но стоит протестировать вашу стратегию торговли по ордер блокам на демо-счетах после бэктестинга, чтобы привыкнуть к психологическим аспектам торговли в реальном времени и освоить её на живых рынках.
Является ли ICT создателем концепции ордер блока?
Хотя Michael Huddleston (известный как Inner Circle Trader, ICT) популяризировал и систематизировал концепцию ордер блока в современном виде, некоторые критики говорят, что это развитие классической торговли по уровням спроса и предложения, дополненное новой терминологией и более глубоким пониманием работы крупных игроков.
